Quant Research
31 Strategies Tested, 4 Survived
The complete results of testing 31 systematic trading strategies across forex and crypto. What worked, what failed, and the patterns that separate robust strategies from curve-fitted illusions.
A Biblioteca
Como Pensamos Mercado
Aqui fica a camada de método: hipóteses, diagnóstico, modos de falha e papers por trás de cada estratégia.
Papers e Deep Dives
Quant Research
Hurst Exponents for Detecting Mean Reversion in Forex
Using the Hurst exponent to dynamically identify mean-reverting vs. trending regimes in forex markets. Complete theory, Python implementation, and backtest results for a regime-adaptive trading system.
Quant Research
FVG Magnetism: Do Fair Value Gaps Really Fill?
A rigorous statistical analysis of fair value gap magnetism in price action trading. We test the claim that FVGs act as magnets for price, introduce the FVG Wall specification, and present backtest results across forex and crypto markets.
Quant Research
Entropy Collapse as a Volatility Timing Signal
How we use Shannon entropy of price returns to detect volatility regime changes before they happen. Full methodology, Python implementation, and backtest results showing a 1.44 profit factor on EURUSD.
Tabela de Estratégias (Visão Secundária)
Uma tabela compacta para consulta rápida. O placar completo e o cemitério ficam na página de Resultados.
Estratégia PF Pips Trades Veredito
ECVT EURUSD 1H Singha 2025 1.44 +198 44 VIVA
Jump Trend EURUSD 1H 1.10 +293 601 VIVA
FVG 1H Tick 1.04 +466 1504 MORTA
FVG 15m Tick 0.94 -1,453 3217 MORTA
FVG 5m Tick 0.80 -8,509 6842 MORTA
Jump Fade EURUSD 1H 0.53 -2,947 601 MORTA
Filtro de Regime Hurst em Cripto N/A 0 100% MORTA
Transferência ECVT para Ações Singha 2025 N/A -88 9 MORTA
Achados de Metodologia
Inflação de OHLC É Real
Lógica de SL/TP por fechamento pode inflar PF em múltiplos. Validação em tick é obrigatória.
Distribuição Antes de Direção
Mudança de regime e variância costuma importar mais que previsão direcional pura.
Decomponha Sinais Compostos
Um composto pode esconder um componente bom embaixo de vários ruins.
Transferência É Rara
Vantagem de uma classe de ativo normalmente quebra em outra sem redesenho.
Estudo de Caso ECVT
Entropy Collapse Volatility Timing baseado em Singha (2025). com validação walk-forward rigorosa.
1.44Fator de Lucro
41%Taxa de Acerto
44Trades
10/20OOS Lucrativo
2.08xRelação Gain/Loss
Reproduza a Pesquisa
Todo gráfico, todo backtest, todo script é público. Clone, audite e tente quebrar.
Abrir repositório no GitHub